Vyhodnotenie svojho ​​denného obchodného systému

Obchodník sa môžu cítiť spokojný s obchodným systémom, ktorý s nadšením vyvinul. Avšak dosahuje systém také výsledky ako sa očakávalo? Aby bolo možné odpovedať na túto otázku, je potrebné denný obchodný systém analyzovať a vyhodnotiť výsledky. Uvádzame tu osem faktorov, ktoré treba vyhodnotiť, skôr ako budete plne nasledovať svoj systém:

• 1.Čistý zisk
• 2.Priemerný zisk na obchod
• 3.Profit faktor
• 4.Percentuálny podiel výhier (ziskov)
• 5.Počet obchodov za mesiac
• 6.Trvanie obchodov
• 7.Maximálny drawdown
• 8.Počet po sebe nasledujúcich  strát (priemerne/ maximálne)

1. Čistý zisk forex stratégie

Každý obchodník chce mať veľké zisky a to kontinuálne. Avšak v začiatočných fázach vývoja obchodného systému, je bežné, že zisky nie sú časté - narozdiel od strát. Napriek tomu, nie je dôvod, aby sa obchodník cítil sklamaný a frustrovaný, že systém dobre nefunguje. Je to úplne bežné a existujú spôsoby, ako zlepšiť situáciu a urobiť systém výhodnejším. Obchodník môže buď zmeniť svoje vstupné / výstupne signály alebo spôsob ako sa vysporiada zo stratovým obchodom.

2. Priemerný zisk na jeden obchod

Denné obchodovanie v sebe nesie riziko, rovnako ako výhody a každý obchodník si zaslúži odmenu za riziko prijaté v priebehu obchodovania. To je dôvod, prečo je dôležité analyzovať priemerný zisk na obchod. Obchodník musí zistiť, aká suma je vhodná na obchodovanie, s ohľadom na počet držaných pozícií, počet po sebe nasledujúcich strát a drawdown. Priemerný zisk na obchod musí byť väčší ako obchodný sklz (slippage) a poplatky spojené s otvorením a držaním pozície (swap, spread, komisionálne poplatky) .

3.Profit faktor

Profit faktor predstavuje pomer hrubého zisku k hrubej strate. Pozitívny profit faktor indikuje ziskovú stratégiu. Bežné obchodné systémy majú profit faktor 1,5 a vínimoč ne aj viac. Vyšší P faktor znamená silnejší obchodný systém, avšak v prípade ak je profit faktor v  vyšší ako 3,0 môže to signalizovať riskantné obchodovanie a potrebu prehodnotiť či súčasná veľkosť pozícií nieje priveľká, vzhľadom na stav účtu.

4. Percentuálny podiel výhier (ziskov)

Existujú obchodné systémy, ktoré majú podiel ziskov nižší, ako 30%. Je na obchodníkovi či zvládne 7 prehier a 3 výhry z 10 obchodov alebo nie. Väčšina obchodníkov stavia na obchodných systémoch, ktoré poskytujú vyššie percento ziskovích pozícií. Tento údaj musí byť hodnotený s ohľadom na Risk reward ratio (pomer rizika a odmeny) u jednotlivých obchodov. V prípade, že je priemerná veľkosť ziskového obchodu mnohonásobne väčšia ako veľkosť obchodu stratového, percentuálny podiel výhier nemusí byť naklonený v náš prospech k tomu aby bol systém ziskový.

5. Počet obchodov za mesiac

Konzervatívne obchodné systémy generujú 2-3 obchody za mesiac. Avšak, sú obchodníci, ktorí zistia, že tento počet forex obchdov nie je dostačujúci. Túžia po každodennej obchododnej činnosti. Obchodník, ktorý je netrpezlivý a túži vidieť a vykonať ďalšie obchody by si mal vybrať denný obchodný systém, ktorý má vyššiu frekvenciu obchodovania. Vždy by si však mal byť vedomý toho, aký počet obchodov môže držať súčasne, tak aby neprekročil únosnú mieru rizika.

6. Doba trvania obchodu

Väčšina obchodníkov trpí frustráciou a  nervozitou počas trvania obchodu. Aby sa tomu čo najviac zabránilo, mal by obchodník zostať v obchode len krátku dobu. Pre forex obchodníkov je vhodné, aby sa zabránilo držaniu akejkoľvek pozície cez noc, pretože to môže vytvoriť ďalšie obchodné stresy. Z dlhodobého hľadiska stres na žiadného obchodníka nevplýva dobre. Ak váš systém vyžaduje držanie pozície počas noci, pouvažujet nad možnosťou trvalo znížiť veľkosť pozície (tak aby bola jedna pozícia takmer bezvýznamná). Tiež môžete prehodnotiť možnosti manipulácie SL príkazu každý večer.

7. Maximálny drawdown

Maximálny drawdown signalizuje mieru rizika pre obchodníka s danou obchodnou stratégiou. Maximálny drawdown vyčísluje, koľko kapitálu by mohlo byť strateného v najhoršej možnej situácií. Je preto dôležité, aby obchodník posúdil mieru maximálneho drawdownu, ktorú pri testovaní dosiahol jeho systém. Aby bolo možné zistiť, či si môže obchodník dovoliť tento drawdown, musí si odpovedať na dve otázky: 

1. Možem tento drawdown zdvojnásobiť a prežije to môj systém ?
2. Bude sa následne schopný zotaviť zo straty ?

8. Počet po sebe nasledujúcich strát

Obchodníci, ktorí používajú nepremyslený money management a  trpia po sebe idúcimi stratami, sú v situácií, ktorá môže mať devastujúci dopad na ich obchodný účet. Počet po sebe nasledujúcich strát je dôležitý historický údaj. Pomáha zachovať disciplínu v ťažkých časoch a umožní nám určiť aká môže byť veľkosť obchodu tak, aby stratégia prežila túto situáciu. Podobne ako s drawdownom sa odporúča zdvonjásobiť túto historicky dosiahnutú hotnotu a následne si odpovedať na otázku čo sa bude diať ? Dobrý obchodník sa za každých okolností vyhne tomu aby po prehrávajucej sérií musel znížiť objem obchodovania, kedže táto udalosť znižuje potenciíl zarobiť stratené peniaze naspäť.